Finanzas Estructuradas, Clima y Tecnología del Crédito

“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Directores de crédito con carteras a bursatilizar o vender
• Áreas de finanzas estructuradas y mercado de deuda
• Responsables de recuperación, cobranza especializada y NPL
• Equipos de sostenibilidad y riesgo climático en instituciones financieras
• Model developers y científicos de datos aplicados a crédito
• Responsables de tecnología y transformación digital de crédito
• Validadores y model risk management con alcance sobre IA
• Fondos e inversionistas en carteras y deuda distressed

Qué vas a dominar.

Tres bloques, 15 sesiones en vivo, talleres de estructura, clima y modelos.

1. Riesgo de transición y riesgo físico Canales de transmisión del riesgo climático a la calidad crediticia de la cartera.
2. Estrés climático y divulgación Escenarios de largo plazo, métricas y marcos de reporte de sostenibilidad aplicables.
3. Integración al crédito y taller Cómo entra el clima en políticas, rating, precio y límites, con taller aplicado.
4. Fundamentos de bursatilización Vehículo, activos subyacentes, cascada de pagos, tramos y mejora crediticia.
5. Productos estructurados de crédito CLO, RMBS, CMBS y ABS: estructura, riesgos y comportamiento en el ciclo.
6. Transferencia significativa de riesgo Requisitos para reconocer SRT, pruebas y efecto sobre capital regulatorio.
7. Estrategia de cartera problemática Diagnóstico de NPL, opciones de tratamiento y decisión entre gestionar o vender.
8. Venta de portafolios y deuda distressed Preparación del portafolio, due diligence del comprador, precio y ejecución.
9. Vehículos de administración de activos y taller Estructuras tipo AMC, gobierno, incentivos y taller de estrategia de resolución.
10. Aprendizaje automático avanzado en crédito Modelos de ensamble, series de tiempo y arquitecturas aplicadas a decisiones crediticias.
11. GenAI, modelos de lenguaje y agentes Casos de uso en análisis, expediente y monitoreo, con límites y controles claros.
12. Decisión en tiempo real Arquitectura de decisioning en línea, latencia, variables en vivo y control de cambios.
13. Blockchain y activos digitales Aplicaciones verificables en crédito, tokenización y riesgos asociados.
14. Gobierno de modelos de inteligencia artificial Inventario, validación, monitoreo de deriva, explicabilidad y responsabilidad humana.
15. Riesgo, ética y taller de tecnología Sesgo, privacidad, expectativas del supervisor y taller de gobierno de IA en crédito.

Ficha del programa.

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